PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BEMB с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BEMB с ^GSPC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и S&P 500 (^GSPC).

BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEMB или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BEMB и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BEMB и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEMB:

1.18

^GSPC:

0.65

Коэф-т Сортино

BEMB:

1.66

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

BEMB:

1.22

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

BEMB:

1.65

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

BEMB:

5.15

^GSPC:

2.61

Индекс Язвы

BEMB:

1.34%

^GSPC:

4.94%

Дневная вол-ть

BEMB:

6.08%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

BEMB:

-6.17%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BEMB:

-0.47%

^GSPC:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, BEMB показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.08%.

BEMB

С начала года

3.03%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

2.43%

1 год

7.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEMB и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMB
Ранг риск-скорректированной доходности BEMB, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEMB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEMB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BEMB на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMB и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BEMB и ^GSPC

Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BEMB и ^GSPC

Текущая волатильность для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) составляет 1.84%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что BEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...