Сравнение BEMB с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и S&P 500 (^GSPC).
BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEMB или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между BEMB и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BEMB и ^GSPC
Основные характеристики
BEMB:
1.11
^GSPC:
2.10
BEMB:
1.58
^GSPC:
2.80
BEMB:
1.19
^GSPC:
1.39
BEMB:
2.10
^GSPC:
3.09
BEMB:
5.41
^GSPC:
13.49
BEMB:
1.15%
^GSPC:
1.94%
BEMB:
5.62%
^GSPC:
12.52%
BEMB:
-6.17%
^GSPC:
-56.78%
BEMB:
-2.42%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, BEMB показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%.
BEMB
5.97%
-0.44%
3.19%
6.03%
N/A
N/A
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BEMB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BEMB и ^GSPC
Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BEMB и ^GSPC
Текущая волатильность для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) составляет 1.78%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что BEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.